av迅雷 财通多利纯债债券型证券投资基金 2024 年年度呈文     基金管制东说念主:财通基金管制有限公司     基金托管东说念主:南京银行股份有限公司      送出日历:2025 年 03 月 29 日    基金管制东说念主的董事会、董事保证本呈文所载贵寓不存在空虚纪录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带的法律包袱。今年 度呈文如故三分之二以上孤独董事署名快乐，并由董事长签发。    基金托管东说念主南京银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年3月28日复核 了本呈文中的财务目的、净值阐发、利润分派情况、财务司帐呈文、投资组合呈文等 内容，保证复核内容不存在空虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏。    基金管制东说念主承诺以敦厚信用、用功尽责的原则管制和诓骗基金财富，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往功绩并不代表其改日阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书偏激更新。    本呈文期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                    §2 基金简介 基金称呼                财通多利纯债债券型证券投资基金 基金简称                财通多利债券 场内简称                - 基金主代码               008746 交易代码                - 基金运作风光              契约型洞开式 基金合同成效日             2020年09月09日 基金管制东说念主               财通基金管制有限公司 基金托管东说念主               南京银行股份有限公司 呈文期末基金份额总额          13，747，140，809.50份 基金合同存续期             不如期                     财通多利债券           财通多利债券            财通多利债 下属分级基金的基金简称                     A                C                 券E 下属分级基金场内简称          -                -                 - 下属分级基金的交易代码         008746           013863            016403 呈文期末下属分级基金的份额总额 注：(1)本基金自2021年11月26日起加多收毁掉售服务费的C类基金份额，原基金份额变 更为A类基金份额； (2)本基金自2022年8月10日起加多收毁掉售服务费的E类基金份额。                         在严格逼迫风险的前提下，通过积极主动的投 投资办法                   资管制，追求基金财富的稳当酬报。                         本基金的主要投资策略包括：久期救援策略、 投资策略              收益率弧线配置策略、信用债券投资策略、精选个                   券、息差策略、财富撑抓证券投资策略。 功绩相比基准                  中债抽象(全价)指数收益率                         本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平 风险收益特征                   高于货币阛阓基金，低于股票型基金和羼杂型基                        金。                        本基金是债券          本基金是债券      本基金是债券                        型基金，其预期 型基金，其预期 型基金，其预期                        风险与收益水          风险与收益水      风险与收益水 下属分级基金的风险收益特征          平高于货币市          平高于货币市      平高于货币市                        场基金，低于股 场基金，低于股 场基金，低于股                        票型基金和混          票型基金和混      票型基金和混                        合型基金。           合型基金。       合型基金。 技俩                   基金管制东说念主                     基金托管东说念主 称呼              财通基金管制有限公司                南京银行股份有限公司 信息披    姓名               方斌                       王峰 露负责    计议电话         021-20537888              021-24198808 东说念主      电子邮箱       service@ctfund.com        wangf@njcbtg.com 客户服务电话               400-820-9888                95302 传真                  021-68888169              025-86776189               上海市虹口区吴淞路619号50 注册地址                                     南京市建邺区山河大街88号               上海市浦东新区银城中路68 办公地址                                     南京市建邺区山河大街88号                号时间金融中心43、45楼 邮政编码                   200120                   210019 法定代表东说念主                  吴林惠                       谢宁 注：2024年2月7日，本基金托管东说念主南京银行股份有限公规则定代表东说念主变更为谢宁先生。 本基金采选的信息披               上海证券报 露报纸称呼 登载基金年度呈文正 文的管制东说念主互联网网     www.ctfund.com 址 基金年度呈文备置地               基金管制东说念主和基金托管东说念专揽公地址 点     技俩                 称呼                              办公地址              毕马威华振司帐师事务所（特 北京市东长安街1号东方广场毕马威 司帐师事务所              殊凡俗合伙）                         大楼八层                                             上海市浦东新区银城中路68号时间 注册登记机构       财通基金管制有限公司                                             金融中心43、45楼              §3 主要财务目的、基金净值阐发及利润分派情况                                                            金额单元：东说念主民币元                财通      财通      财通     财通     财通      财通    财通      财通      财通                多利      多利      多利     多利     多利      多利    多利      多利      多利       标                债券      债券      债券     债券     债券      债券    债券      债券      债券                 A       C       E      A      C       E     A       C       E 本期已已毕收益                85，12   6，72 0，59 46，46       8，84 2，81 9，67        51.5 本期利润                   13，37   4，54 3，50 25，57       5，93 8，33 0，45        33.3 加权平均基金份额       0.02    0.027   0.02 0.042 0.036      0.03 0.023 0.017      0.00 本期利润             84        1     53     5     4        72     6     8        40 本期加权平均净值       2.5       2.4    2.3   3.8     3.4    3.6    2.2     1.7    0.3 利润率            3%        8%     9%    9%      1%     1%     3%      2%     9% 本期基金份额净值       2.6       2.5    2.4   4.2     4.1    4.0    3.1     3.0    0.3 增长率            2%        3%     3%    2%      1%     1%     7%      8%     5% 标 期末可供分派利润 期末可供分派基金           0.12    0.090   0.06 0.094 0.064        0.04 0.058 0.030        0.00 份额利润                 28        8     49     2     0          01     1     0          35 期末基金财富净值                                                                           3，98 期末基金份额净值 基金份额累计净值           13.8     10.8    6.9   10.9     8.0     4.3      6.4     3.8    0.3 增长率                 1%       2%     1%     0%      9%      7%       1%      2%     5% 注：(1)所述基金功绩目的不包括抓有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本色收 益水平要低于所列数字； (2)本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值 变动收益； (3)期末可供分派利润为期末财富欠债表中未分派利润与未分派利润中已已毕部分的孰 低数（为期末余额，不是当期发生数）。 财通多利债券A                                                   功绩相比                       份额净值          功绩相比          份额净值                                     基准收益   阶段                  增长率标          基准收益                          ①-③          ②-④          增长率①                                     率模范差                           准差②         率③                                                      ④ 畴昔三个月     0.79%           0.03%       2.23%        0.09%          -1.44%      -0.06% 畴昔六个月     1.05%           0.03%       2.50%        0.10%          -1.45%      -0.07% 畴昔一年      2.62%           0.02%       4.98%        0.09%          -2.36%      -0.07% 畴昔三年      10.35%          0.02%       7.69%        0.06%          2.66%       -0.04% 自基金合同 成效起于今 财通多利债券C                                       功绩相比                    份额净值     功绩相比           份额净值                        基准收益   阶段               增长率标     基准收益               ①-③      ②-④           增长率①                        率模范差                    准差②        率③                                          ④ 畴昔三个月     0.76%    0.03%     2.23%     0.09%   -1.47%   -0.06% 畴昔六个月     1.00%    0.03%     2.50%     0.10%   -1.50%   -0.07% 畴昔一年      2.53%    0.02%     4.98%     0.09%   -2.45%   -0.07% 畴昔三年      10.03%   0.02%     7.69%     0.06%   2.34%    -0.04% 自加多C类 基金份额起     10.82%   0.02%     8.17%     0.06%   2.65%    -0.04% 于今 财通多利债券E                                       功绩相比                    份额净值     功绩相比           份额净值                        基准收益   阶段               增长率标     基准收益               ①-③      ②-④           增长率①                        率模范差                    准差②        率③                                          ④ 畴昔三个月     0.73%    0.03%     2.23%     0.09%   -1.50%   -0.06% 畴昔六个月     0.95%    0.03%     2.50%     0.10%   -1.55%   -0.07% 畴昔一年      2.43%    0.02%     4.98%     0.09%   -2.55%   -0.07% 自加多E类 基金份额起     6.91%    0.02%     6.57%     0.07%   0.34%    -0.05% 于今 率变动的相比 注：(1)本基金合同成效日为2020年9月9日； (2)本基金建仓期为自基金合同成效起6个月内，建仓期终局时，本基金各项财富配置比 例适合基金合同商定； (3)本基金自2021年11月26日起加多C类基金份额，关连数据按本色存续期想象； (4)本基金自2022年8月10日起加多E类基金份额，关连数据按本色存续期想象。 注：(1)本基金合同成效日为2020年9月9日，合同成效当年按本色存续期想象关连数据， 不按整个这个词天然年度进行折算； (2)本基金自2021年11月26日起加多C类基金份额，加多C类基金份额当年按本色存续期 想象关连数据，不按整个这个词天然年度进行折算； (3)本基金自2022年8月10日起加多E类基金份额，加多E类基金份额当年按本色存续期计 算关连数据，不按整个这个词天然年度进行折算。   本基金的《基金合同》成效日为2020年9月9日，罢休2024年12月31日，本基金未进 行过利润分派。                     §4 管制东说念主呈文   财通基金管制有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月隆重 成立。当今公司领有公募基金管制、特定客户财富管制、QDII、受托管制保障资金投资 管制等业务经验。公司鼓吹为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和 浙江亨通控股股份有限公司，注册成本2亿元东说念主民币，注册地上海。成立近13年来，公 司成绩了“三大报”巨擘奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内 巨擘大奖。   罢休2024年12月末，财通基金共计管制规模约1，420.12亿元，其中，公募基金管制 规模约1，011.44亿元。公司以打造“特质明显、多元发展、客户相信”的一流财富管制公 司为企业愿景，坚抓多元化业务布局，旗下公募基金障翳股票、羼杂、债券、指数、货 币等完好居品线，可舒服不同类型客户的多元化需求。同期公司在专户业务中敢于冲破， 不休探索定增+、固收+、量化+等特质领域，努力以专科创造价值。   财通基金恒久死守“敬畏、感德、专科、包袱”的核心价值不雅，确信投研是核心竞争 力，为客户创造收益才是硬道理道理。公司以财富管制为本源，信守初心、苦练内功，配备 了一支资深投研大家团队，纵深一级半、二级阛阓，抓续为投资者创造价值。                    任本基金的基                    金司理（助理） 证券  姓名        职务        期限    从业              说明                    任职    离任      年限                    日历    日历                                        复旦大学投资学硕士。历任                                        盟国保障有限公司风控岗，         固收投资部总司理                                        国华东说念主寿保障股份有限公       助理、固收公募投资  2021- 罗晓倩                       -      12年   司交易员，汇添富基金管制       部（二级部）负责东说念主、 10-22                                        股份有限公司债券磋商员         本基金的基金司理                                        兼交易员，华福基金管制有                                        限包袱公司债券磋商员兼                                         交易员，东吴证券股份有限                                         公司投资专揽助理。2016年                                         公司，曾任固收投资部基金                                         司理助理，现任固收投资部                                         总司理助理、固收公募投资                                         部（二级部）负责东说念主、基金                                              司理。                                         上海财经大学财经新闻专                                         业硕士。历任中国中投证券                                         有限包袱公司投融资助理。 闫梦璇     本基金的基金司理           -      13年                                         部磋商员、投资司理助理、                                         投资司理，现任固收公募投                                         资部（二级部）基金司理。 注：(1)首任基金司理的“任职日历”为基金合同成效日，“辞职日历”为根据公司决议细目 的解聘日历； (2)非首任基金司理的“任职日历”和“离任日历”分辩为根据公司决议细目的礼聘日历和 解聘日历； (3)证券从业的含义慑服法律法例及行业协会的关连章程。   无。   无。   本呈文期内，本基金管制东说念主严格遵循《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金运作管制办法》《证券投资基金管制公司公说念交易轨制指导看法》等法 律法例和本基金合同，依照敦厚信用、用功尽责、安全高效的原则管制和诓骗基金财富， 在隆重逼迫投资风险的基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益，莫得发生挫伤基金份 额抓有东说念主利益的步履。   本基金管制东说念主根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金管 理东说念主监督管制办法》《证券投资基金管制公司公说念交易轨制指导看法》等法律法例以及 公司里面管制轨制，制定了《财通基金管制有限公司公说念交易管制办法》，表率包括境 内上市股票、债券的一级阛阓申购、二级阛阓交易等投资管制行为，同期包括授权、研 究分析、投资决策、交易实施、功绩评估等投资管制行为关连的各个轨范，以保证公司 旗下管制的不同投资组合之间不存在利益运输并得到公说念对待，以及保护投资者正当权 益。   在投资决策轨范：（1）里面建立信息公开、资源分享的公说念投资管制环境，不存 在个别组合得到信息过期或不全面的情况；（2）建立健全公司适用的投资对象备选库 和交易敌手备选库，制定明确的备选库建立、珍视轨范；（3）实施健全的投资授权制 度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限划 分；（4）建立投资组合投资信息的管制及隐敝轨制，不同投资组合司理之间的抓仓和 交易等紧要非公开投资信息应相互闭塞。   在交易实施轨范：（1）相聚交易部与投资、磋商部门严格实行物理闭塞，以充分 保障相聚交易部的孤独性与隐敝性，同期建立和完善公说念的交易分派轨制，确保各投资 组合享有公说念的交易实施契机；（2）投资交易系统撑抓公说念交易功能，不同投资组合 同向贸易团结证券的交易分派原则为“时辰优先、价钱优先、比例分派、抽象平衡”；（3） 严格逼迫团结投资组合或不同投资组合之间在团结交易日内进行反向交易；（4）整个 投资对象的投资指示必须经由相聚交易部负责东说念主或其授权东说念主审核分派死党易员实施，进 行投资指示分派的东说念主员必须保证投资指示得到公说念对待，应保证不同投资组合在团结时 点就团结投资对象下达的相似办法的投资指示分派给团结交易员完成；（5）对于交易 所公开竞价交易，公司在投资交易系统确立强制公说念交易模式，系统碰到该类两个或两 个以上不同投资组合发出同向贸易指示情形时，会自动教唆交易员参预公说念交易模式； （6）对于部分债券一级阛阓申购、非公开刊行股票申购等以公司口头进行的交易，各 投资组合司理当在交易前独当场细目各投资组合的交易价钱和数目。公司在获配额度确 定后，严格按照价钱优先的原则在各投资组合间进行分派，申购价钱相似的投资组合则 根据投资指示的数目按比例进行分派。   在步履监控和分析呈文轨范：（1）风险管制部对非公开刊行股票申购、以公司名 义进行的债券一级阛阓申购的申购决策和分派过程进行审核和监控，保证分派罢休适合 公说念交易原则的要求；（2）风险管制部应根据阛阓公认的第三方信息，对投资组合与 交易敌手之间议价交易的交易价钱公允性进行审查。关连投资组合司理唐突交易价钱异 常情况进行合感性说明；（3）风险管制部对不同投资组合，尤其是团结位投资组合经 理管制的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分 析，关连投资组合司理唐突异常交易情况进行合感性说明。   在交易价差分析和信息流露轨范：（1）风险管制部负责交易价差分析；（2）风险 管制部应分辩于每季度和每年度对公司管制的不同投资组合的收益率互异，对纠合四个 季度期间内的不同期间窗内公司管制的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析，形 成公说念交易呈文并由投资组合司理、守护长、总司理签署后，妥善保存以备查；（3） 在各投资组合的如期呈文中，至少应流露以下事项：公司举座公说念交易轨制实施情况、 对异常交易步履作念专项说明。   本基金管制东说念主一贯公说念对待旗下管制的整个基金和投资组合，制定并严格遵循相应 的轨制和过程，通过系统和东说念主工等风光在各轨范严格逼迫交易公说念实施。本呈文期内， 本基金管制东说念主严格实施了《证券投资基金管制公司公说念交易轨制指导看法》和《财通基 金管制有限公司公说念交易管制办法》的章程。   本呈文期内，本基金管制东说念主旗下整个投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出 现同日反向交易成交较少的单边交易量朝上该证券当日成交量5%的情况。本呈文期内， 未发现本基金存在可能导致利益运输的异常交易步履。   基本面方面，2024年经济运行总体安静、稳中有进。一季度开局考究，受到外部环 境变化、国内需求不及等影响，二季度、三季度经济运行压力加大。2024年9月26日， 中央政事局会议作出灵验落实存量政策、加力推出增量政策的紧要部署，灵验普及了信 心、改善了预期，制造业PMI从2024年10月来源重回景气区间，四季度经济显然回升。 全年看，2024年工业坐蓐增势较好，服务业抓续增长，尤其是装备制造业、高技艺制造 业、当代服务业呈现考究发展态势。在以旧换新政策等推动下，社会举座浪费回升。在 制造业投资快速增长和基础设施投资厚实增长的拉动下，固定财富投资规模连接扩大。 货色收支口总额较快增长，创下历史新高。住户浪费价钱总体安静，核心CPI小幅高涨。   政策方面，2024年9月政事局会议部署一揽子增量政策以来，各部委连接出台关连 政策，11月8日在寰宇东说念主大常委会办公厅举行的新闻发布会公布了连年来力度最大的化 债决策，12月9日政事局会议提议“实施愈加积极有为的宏不雅政策，扩大国内需求，推动 科技翻新和产业翻新友融发展，稳住楼市股市，退避化解重心领域风险和外部冲击”。 字率，确保财政政策抓续使劲、愈加牛逼”，把“轻易提振浪费、提高投资效益、全地方 扩大国内需求”放在重心任务的首位，并初度明确要“已毕增长稳、办事稳和物价合理回 升的优化组合”。    资金面方面，在央行“保抓流动性合理充裕”的政策想路下，2024年的流动性环境整 体保管平衡安静。一季度政府债供给压力可控，信贷投放安静确立，重叠大行资金融出 较为充裕，资金面举座保管平衡态势。2024年1月24日，央行晓谕降准0.5个百分点，预 期向阛阓开释1万亿元流动性，呵护节前流动性安静。在跨季扰动下，月末资金利率中 枢有所上移，波动幅度加大，流动性分层有所闪现。二季度政府债券供给压力有限，信 贷投放也较为安静，央行在跨季节点加大公开阛阓投放操作，流动性分层景色并不显赫， 资金面举座保管平衡。三季度政府债券供给有所加多，央行贸易国债隆重参预实操阶段， 国债贸易操作更为生动，央行不错更邃密化地转机阛阓流动性。2024年9月27日，央行 晓谕降准0.5个百分点，开释1万亿元流动性，重叠央行公开阛阓操作，对流动性起到了 一定的补充作用，体现了央行对资金面的呵护。四季度2万亿用于置换地方政府隐性债 务的专项债来源刊行，央行通过公开阛阓操作、买断式逆回购操作、国债贸易操作等方 式，保抓了流动性的举座安静，但临连年底资金面波动有所加大，流动性分层现行也有 闪现。    操作方面，本基金组合举座保抓欠债久期匹配，在严控信用风险和流动性风险的前 提下，同期平衡流动性和收益率，配置上情怀中性久期、中高等第品种，适合加多杠杆 勉力增厚组合收益，同期保抓居品收益回撤性格，匹配资金收益需求。    罢休本呈文期末，财通多利债券A基金份额净值为1.1381元，本呈文期内，该类基 金份额净值增长率为2.62%，同期功绩相比基准收益率为4.98%；罢休本呈文期末，财通 多利债券C基金份额净值为1.1082元，本呈文期内，该类基金份额净值增长率为2.53%， 同期功绩相比基准收益率为4.98%；罢休本呈文期末，财通多利债券E基金份额净值为    瞻望2025年，咱们以为政策遵守点可能会重心改善浪费智商和浪费意愿不及的堵 点，通过浪费品以旧换新、政府浪费补贴等风光提振社会浪费；通过置换地方政府隐性 债务，缓解地方财政压力，扩大全球投资开销，撑抓大规模诱惑更新拉动制造业投资， 通过厚实楼市减少地产投资对经济的影响。跟着宏不雅政策加力实施，2025年的经济增长 估量能保抓向好的势头，物价指数也有望缓和回升。此外，2024年12月政事局会议和中 央经济责任会议隆重住股市作为垂危的责任任务，这为2025年景本阛阓的发展提供了良 好的政策环境。   咱们以为2025年利率核心或将连接下移，但一揽子政策推出后经济尾部风险大为降 低，利率债赔率有所裁汰。2025年浪费投资可能缓和回暖，出口不细目性加多；适度宽 松的货币政策下，降准降息和央行买入国债有望提供宽松的流动性环境；入款利率下调 导致住户企业资金或将转入资管居品，保管机构配置需求强度。在经济显赫改善和货币 政策转向之前，债市或可保抓乐不雅。   本呈文期内，本基金管制东说念主依照国度关连法律法例和公司里面管制轨制全面长远推 进监察稽核各项责任。公规则律合规部在权限范围内，对公司各部门实施公司内控轨制 及各项礼貌轨制情况进行监察，对公司各项业务行为的正当性、合规性、合感性进行监 督稽核、评价、呈文和建议。通过各项合规管制次序以及实时监控、如期查验、专项检 查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务、信息流露等进行了重 点监控与稽核，发现问题实时提议改造建议，并督促关连部门进行整改，同期如期向董 事会和公司管制层出具监察稽核呈文。公司醉心对职工的合规培训，开展了屡次培训活 动，加强对职工步履的管制，增强职工合规毅力。公司还通过网站、邮件等多种体式进 行了投资者老师责任。   本呈文期内，本基金管制东说念主所管制的基金举座运作正当合规，灵验保障了基金份额 抓有东说念主利益。本基金管制东说念主将一如既往地本着敦厚信用、用功尽责的原则管制和诓骗基 金财富，建立健全风险管制体系，进一步提高监察稽核责任的科学性和灵验性，最大限 度地退避和化解筹备风险，充分保障基金份额抓有东说念主的正当权益。   本基金管制东说念主按照企业司帐准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合 同对于估值的关连章程，对基金所抓有的投资品种进行估值。   本基金管制东说念主设有估值委员会，并制定了关连轨制及过程。估值委员会负责根据相 关估值原则磋商关连估值政策和估值模子，拟定公司的估值政策、估值方法和估值轨范， 细目救援/暂停估值决策，确保公司各基金居品净值想象的公允性，以珍视宏大投资者的 利益。估值委员会配备投资、磋商、司帐和风控等岗亭资深东说念主员，成员具有司帐核算经 验、行业分析素质、金融器具应用、风险管制等丰富的证券投资基金行业从业素质和专 业智商。基金司理如果以为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，不错向估值 委员会央求对其进行专项评估。估值方法/价钱救援需经估值委员会决议通过，并征询基 金托管东说念主快乐后才智弃取。   基金经常估值由本基金管制东说念主同基金托管东说念主一同进行，基金份额净值由本基金管制 东说念主完成估值后，经基金托管东说念主复核无误后由本基金管制东说念主对外公布。   本基金《基金合同》商定：在适合计议基金分成条件的前提下，本基金管制东说念主不错 根据本色情况进行收益分派，具体分派决策以公告为准。   根据关连法律法例及《基金合同》的要求，结合本基金运作情况，本呈文期内本基 金未进行收益分派。   本呈文期内，本基金未有纠合20个责任日出现基金份额抓有东说念主数目动怒200东说念主或者 基金财富净值低于5000万元的情形。                     §5 托管东说念主呈文   本呈文期内，南京银行股份有限公司（以下称“本托管东说念主”）在对财通多利纯债证券 投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵循《证券投资基金法》偏激他计议 法律法例、基金合同和托管合同的计议章程，不存在挫伤基金份额抓有东说念主利益的步履， 全齐遵法尽责地履行了应尽的义务。   本呈文期内，本托管东说念主根据《证券投资基金法》偏激他计议法律法例、基金合同和 托管合同的章程，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金财富净值的想象、基 金份额申购赎回价钱的想象、利润分派以及基金用度开支等方面进行了隆重地复核，未 发现本基金管制东说念主存在挫伤基金份额抓有东说念主利益的步履。   本呈文期内，由财通基金管制有限公司编制本托管东说念主复核的本呈文中的财务目的、 净值阐发、财务司帐呈文（注：财务司帐呈文中的“金融器具风险及管制”部分未在托管 东说念主复核范围内）、投资组合呈文等内容实在、准确、完好。                      §6 审计呈文 财务报表是否经过审计      是 审计看法类型          模范无保寄望见 审计呈文编号          毕马威华振审字第2507565号 审计呈文标题            审计呈文 审计呈文收件东说念主           财通多利纯债债券型证券投资基金                   咱们审计了后附的财通多利纯债债券型证券投                   资基金(以下简称“该基金”) 财务报表，包括2024                   年12月31日的财富欠债表，2024年度的利润表、                   净财富变动表以及关连财务报表附注。                   咱们以为，后附的财务报表在整个紧要方面按照                   中华东说念主民共和国财政部颁布的企业司帐准则、 审计看法              《财富管制居品关连司帐处理章程》 (以下合称                   “企业司帐准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示                   的中国证券监督管制委员会 (以下简称“中国证                   监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的计议                   基金行业实务操作的章程编制，公允反应了该基                   金2024年12月31日的财务景色以及2024年度的                   筹备罢休和净财富变动情况。                   咱们按照中国注册司帐师审计准则 (以下简称                   “审计准则”) 的章程实施了审计责任。审计呈文                   的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                   步弘扬了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注 造成审计看法的基础                   册司帐师干事说念德守则，咱们孤独于该基金，并                   履行了干事说念德方面的其他包袱。咱们相信，我                   们获取的审计凭据是充分、适合的，为发表审计                   看法提供了基础。 强调事项              不适用 其他事项              不适用                   该基金管制东说念主财通基金管制有限公司 (以下简称                   “该基金管制东说念主”) 管制层对其他信息负责。其他 其他信息                   信息包括该基金2024年年度呈文中涵盖的信息，                   但不包括财务报表和咱们的审计呈文。                 咱们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信                 息，咱们也分歧其他信息发表任何体式的鉴证结                 论。                 结合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读                 其他信息，在此过程中，洽商其他信息是否与财                 务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                 紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                 基于咱们已实施的责任，如果咱们细目其他信息                 存在紧要错报，咱们应当呈文该事实。在这方面，                 咱们无任何事项需要呈文。                 该基金管制东说念支配理层负责按照企业司帐准则及                 财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中                 国证券投资基金业协会发布的计议基金行业实                 务操作的章程编制财务报表，使其已毕公允反                 映，并想象、实施和珍视必要的里面逼迫，以使                 财务报表不存在由于作弊或异常导致的紧要错 管制层和治理层对财务报表的包袱 报。                 在编制财务报表时，该基金管制东说念支配理层负责评                 估该基金的抓续筹备智商，流露与抓续筹备关连                 的事项 (如适用)，并诓骗抓续筹备假定，除非该                 基金估量在计帐时财富无法按照公允价值管制。                 该基金管制东说念主治理层负责监督该基金的财务报                 告过程。                 咱们的办法是对财务报表举座是否不存在由于                 作弊或异常导致的紧要错报获取合理保证，并出                 具包含审计看法的审计呈文。合理保证是高水平                 的保证，但并不成保证按照审计准则实施的审计                 在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于 注册司帐师对财务报表审计的包袱 作弊或异常导致，如果合理预期错报单独或汇总                 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                 出的经济决策，则频繁以为错报是紧要的。                 在按照审计准则实施审计责任的过程中，咱们运                 用干事判断，并保抓干事怀疑。同期，咱们也执                 行以下责任：             (1)识别和评估由于作弊或异常导致的财务报表             紧要错报风险，想象和实施审计轨范以唐突这些             风险，并获取充分、适合的审计凭据，作为发表             审计看法的基础。由于作弊可能波及勾通、伪造、             特地遗漏、空虚述说或凌驾于里面逼迫之上，未             能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未             能发现由于异常导致的紧要错报的风险。             (2)了解与审计关连的里面逼迫，以想象允洽的审             计轨范，但目的并非对里面逼迫的灵验性发表意             见。             (3)评价该基金管制东说念支配理层选用司帐政策的恰             当性和作出司帐猜想及关连流露的合感性。             (4)对该基金管制东说念支配理层使用抓续筹备假定的             允洽性得出论断。同期，根据获取的审计凭据，             就可能导致对该基金抓续筹备智商产生紧要疑             虑的事项或情况是否存在紧要不细目性得出结             论。如果咱们得出论断以为存在紧要不细目性，             审计准则要求咱们在审计呈文中提请报表使用             者严防财务报表中的关连流露；如果流露不充             分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基             于罢休审计呈文日可得到的信息。然则，改日的             事项或情况可能导致该基金不成抓续筹备。             (5)评价财务报表的总体列报 (包括流露) 、结构和             内容，并评价财务报表是否公允反应关连交易和             事项。             咱们与该基金管制东说念主治理层就筹备的审计范围、             时辰安排和紧要审计发现等事项进行疏通，包括             疏通咱们在审计中识别出的值得情怀的里面控             制弱势。 司帐师事务所的称呼   毕马威华振司帐师事务所（特殊凡俗合伙） 注册司帐师的姓名    黄小熠                    侯雯 司帐师事务所的地址   北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 审计呈文日历      2025-03-27                          §7 年度财务报表 司帐主体：财通多利纯债债券型证券投资基金 呈文截止日：2024年12月31日                                                           单元：东说念主民币元                                      本期末                 上年度末        财富       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1          565，297，142.90          1，642，010.85 结算备付金                                              -         1，465，520.39 存出保证金                                     50，723.57            81，706.01 交易性金融财富             7.4.7.2         9，007，665，885.55     8，489，146，996.83 其中：股票投资                                            -                    -     基金投资                                           -                    -     债券投资                            9，007，665，885.55     8，489，146，996.83     财富撑抓证券投                                                    -                    - 资     贵金属投资                                          -                    -     其他投资                                           -                    - 养殖金融财富              7.4.7.3                        -                    - 买入返售金融财富            7.4.7.4         5，516，471，485.95      130，023，456.32 应收计帐款                                              -                    - 应收股利                                               -                    - 应收申购款                                218，739，841.57                     - 递延所得税财富                                            -                    - 其他财富                7.4.7.5                        -                    - 财富所有                               15，308，225，079.54     8，622，359，690.40                                      本期末                 上年度末     欠债和净财富      附注号 负 债： 短期借款                                                 -                    - 交易性金融欠债                                              -                    - 养殖金融欠债              7.4.7.3                          -                    - 卖出回购金融财富款                                            -      120，229，612.02 应付计帐款                                                -                    - 应付赎回款                                                -                    - 应付管制东说念主酬报                                   1，775，024.63         2，130，090.87 应付托管费                                       295，837.44          355，015.16 应付销售服务费                                     371，375.48          485，543.98 应付投资参谋人费                                              -                    - 应交税费                                        347，198.09          734，015.95 应付利润                                                 -                    - 递延所得税欠债                                              -                    - 其他欠债                7.4.7.6                 284，020.51          230，629.23 欠债共计                                      3，073，456.15      124，164，907.21 净财富： 实收基金                7.4.7.7        13，747，140，809.50       7，783，826，691.57 未分派利润               7.4.7.8         1，558，010，813.89        714，368，091.62 净财富共计                              15，305，151，623.39       8，498，194，783.19 欠债和净财富所有                           15，308，225，079.54       8，622，359，690.40 注：呈文截止日2024年12月31日，基金份额总额13，747，140，809.50份。其中A类基金的份 额净值1.1381元，份额总额2，399，410，058.75份；C类基金的份额净值1.1082元，份额总额 司帐主体：财通多利纯债债券型证券投资基金 本呈文期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                             单元：东说念主民币元                                             本期             上年度可比期间           技俩          附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                                   295，471，308.19    243，613，756.62 其中：入款利息收入           7.4.7.9            250，602.15         85，524.62      债券利息收入                                      -                -      财富撑抓证券利息                                                  -                - 收入      买入返售金融财富 收入      其他利息收入                                      -                - 其中：股票投资收益          7.4.7.10                      -                -      基金投资收益                                      -                -      债券投资收益        7.4.7.11         294，565，180.00   216，380，595.21      财富撑抓证券投资                                                  -                - 收益      贵金属投资收益                                     -                -      养殖器具收益        7.4.7.12                      -                -      股利收益          7.4.7.13                      -                -      其他投资收益                                      -                - 以“-”号填列）                                                  -                - 列） 列） 减：二、营业总开销                            49，464，286.82    31，648，748.27 其中：卖出回购金融财富支                          7，015，080.57     6，432，502.37 出 三、利润总额（失掉总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                            -                  - 四、净利润（净失掉以“-” 号填列） 五、其他抽象收益的税后净                                                    -                  - 额 六、抽象收益总额                              246，007，021.37    211，965，008.35 司帐主体：财通多利纯债债券型证券投资基金 本呈文期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                         单元：东说念主民币元                                         本期      技俩                  2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金               未分派利润              净财富共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填     5，963，314，117.93       843，642，722.27   6，806，956，840.20 列） （一）、抽象收益                                 -     246，007，021.37    246，007，021.37 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净       5，963，314，117.93       597，635，700.90   6，560，949，818.83 财富变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    39，445，743，530.35    3，940，138，524.75     43，385，882，055.10               -33，482，429，412.42   -3，342，502，823.85    -36，824，932，236.27 款 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分派 利润产生的净财富                       -                    -                    - 变动（净财富减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                    上年度可比期间      技俩                   2023年01月01日至2023年12月31日                  实收基金               未分派利润                 净财富共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填     5，171，628，963.72        586，524，745.21    5，758，153，708.93 列） （一）、抽象收益                                -       211，965，008.35      211，965，008.35 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 财富变动数（净资       5，171，628，963.72        374，559，736.86    5，546，188，700.58 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    27，259，846，399.55    1，954，683，248.01     29，214，529，647.56               -22，088，217，435.83   -1，580，123，511.15    -23，668，340，946.98 款 （三）、本期向基                       -                    -                    - 金份额抓有东说念主分派 利润产生的净财富 变动（净财富减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈文7.1至7.4财务报表由下列负责东说念主签署: 徐春庭                  刘为臻                        刘为臻 —————————            —————————                  ————————— 基金管制东说念主负责东说念主             支配司帐责任负责东说念主                  司帐机构负责东说念主     财通多利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管制 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20192784号文《对于准予财通多利纯债债 券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管制东说念主财通基金管制有限公司向社会 公开刊行召募，基金合同于2020年9月9日成效，初度栽植召募规模为200，062，207.04份基 金份额。本基金为契约型洞开式，存续期限不定。本基金的基金管制东说念主及注册登记机构 为财通基金管制有限公司，基金托管东说念主为南京银行股份有限公司。     根据基金管制东说念主财通基金管制有限公司于2021年11月24日发布的《财通基金管制有 限公司对于财通多利纯债债券型证券投资基金加多C类基金份额并修改法律文献的公 告》，本基金自2021年11月26日起加多C类基金份额。根据基金管制东说念主财通基金管制有 限公司于2022年8月5日发布的《财通基金管制有限公司对于财通多利纯债债券型证券投 资基金加多E份额并修改法律文献的公告》，本基金自2022年8月10日起加多E类基金份 额。     本基金根据销售用度收取风光的不同，将基金份额分为不同的类别，分辩确立代码、 分辩想象和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资东说念主申购时收取申购用度，但 不从本类别基金财富入网提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收取 申购用度，而从本类别基金财富入网提销售服务费的，称为C类基金份额、E类基金份额。     本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券 （国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府撑抓机构债 券、政府撑抓债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期单据、短期融资券、超短期融 资券）、财富撑抓证券、同行存单、银行入款、货币阛阓器具、债券回购以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金不投资于股票等财富，也不投资于 可转机债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法例或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适合轨范后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的80%；本基金 抓有的现款或到期日在1年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或中国证监会变更上述投资品种 的比例限制，基金管制东说念主在履行适合轨范后，不错救援上述投资品种的投资比例。    本基金的功绩相比基准为：中债抽象(全价)指数收益率。    本基金财务报表以抓续筹备为基础编制。    本基金财务报表适合中华东说念主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业司帐 准则和《财富管制居品关连司帐处理章程》(以下合称“企业司帐准则”)的要求，同期亦 按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息流露XBRL模板第3号告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有 关基金行业实务操作的章程编制财务报表。    本基金财务报表适合财政部颁布的企业司帐准则及附注7.4.2中所列示的中国证监 会和基金业协会发布的计议基金行业实务操作的章程的要求，实在、完好地反应了本基 金2024年12月31日的财务景色、2024年度的筹备罢休和净财富变动情况。    本基金的司帐年度自公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东说念主民币，编制财务报表弃取的货币为东说念主民币。本基金采选记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。    (a) 金融财富的分类    本基金的金融器具包括债券投资、买入返售金融财富等。   本基金频繁根据管制金融财富的业务模式和金融财富的合同现款流量特征，在来源 证据时将金融财富分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富、 以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融财富及以摊余成本计量的金融财富。   除非本基金更正管制金融财富的业务模式，在此情形下，整个受影响的关连金融资 产在业务模式发生变更后的首个呈文期间的第一天进行重分类，不然金融财富在来源确 认后不得进行重分类。   本基金将同期适合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融财富，分类为以摊余成本计量的金融财富：   - 本基金管制该金融财富的业务模式所以收取合同现款流量为办法；   - 该金融财富的合同条件章程，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融财富外，本基金将其余整个的金融财富分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融财富。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他抽象收益的金融财富。   管制金融财富的业务模式，是指本基金怎么管制金融财富以产生现款流量。业务模 式决定本基金所管制金融财富现款流量的来源是收取合同现款流量、出售金融财富照旧 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以要道管制东说念主员决定的对金融财富进行管制的特 定业务办法为基础，细目管制金融财富的业务模式。   本基金对金融财富的合同现款流量特征进行评估，以细目关连金融财富在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融财富在来源证据时的公允价值；利息包括对货币时辰价值、与特定时期未 偿付本金金额关连的信用风险、以偏激他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融财富合同现款流量的时辰分散或金额发生变更的合同条件进行评 估，以细目其是否舒服上述合同现款流量特征的要求。   (b) 金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   该类金融欠债包括交易性金融欠债 (含属于金融欠债的养殖器具) 和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   - 以摊余成本计量的金融欠债   来源证据后，对于该类金融欠债弃取本色利率法以摊余成本计量。   本基金现无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   (a) 金融器具的来源证据   金融财富和金融欠债在本基金成为关连金融器具合同条件的一方时，于财富欠债表 内证据。   在来源证据时，金融财富及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融财富或金融欠债，关连交易用度奏凯计入当期损益；对于其他 类别的金融财富或金融欠债，关连交易用度计入来源证据金额。   (b) 后续计量   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富   来源证据后，对于该类金融财富以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包 括利息收入) 计入当期损益，除非该金融财富属于套期关系的一部分。   - 以摊余成本计量的金融财富   来源证据后，对于该类金融财富弃取本色利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融财富所产生的利得或损失，在拆开证据、重分类、 按照本色利率法摊销或证据减值时，计入当期损益。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   来源证据后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期司帐计议外， 产生的利得或损失 (包括利息用度) 计入当期损益。   - 以摊余成本计量的金融欠债   来源证据后，对于该类金融欠债弃取本色利率法以摊余成本计量。   (c) 金融器具的拆开证据   舒服下列条件之一时，本基金拆开证据该金融财富：   - 收取该金融财富现款流量的合同权柄拆开；   - 该金融财富已袭击，且本基金将金融财富整个权上险些整个的风险和酬报袭击给 转入方；   - 该金融财富已袭击，天然本基金既莫得袭击也莫得保留金融财富整个权上险些所 有的风险和酬报，但是松手了对该金融财富逼迫。   金融财富举座袭击舒服拆开证据条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   - 所袭击金融财富在拆开证据日的账面价值；   - 因袭击金融财富而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的当前义务如故撤消的，本基金拆开证据该金融欠债（或 该部分金融欠债）。   (d) 金融器具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列技俩进行减值司帐处理并证据损失准备：   - 以摊余成本计量的金融财富   本基金抓有的其他以公允价值计量的金融财富不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生失约的风险为权重的金融器具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原本色利率折现的、根据合同应收的整个合同现款流量与预 期收取的整个现款流量之间的差额，即沿途现款远程的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需洽商的最耐久限为濒临信用风险的最长合同期限 (包括洽商续约弃取权)。   整个这个词存续期预期信用损失，是指因金融器具整个这个词估量存续期内整个可能发生的失约 事件而导致的预期信用损失。   改日12个月内预期信用损失，是指因财富欠债表日后12个月内(若金融器具的估量存 续期少于12个月，则为估量存续期)可能发生的金融器具失约事件而导致的预期信用损 失，是整个这个词存续期预期信用损失的一部分。   本基金对舒服下列情形的金融器具按照极度于改日12个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融器具按照极度于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备：   - 该金融器具在财富欠债表日只具有较低的信用风险；或   - 该金融器具的信用风险自来源证据后并未显赫加多。   预期信用损失准备的列报   为反应金融器具的信用风险自来源证据后的变化，本基金在每个财富欠债表日从头 计量预期信用损失，由此造成的损失准备的加多或转回金额，应行为为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融财富，损失准备抵减该金融财富在财富欠债 表中列示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融财富合同现款流量大约沿途或部分收回，则奏凯减记 该金融财富的账面余额。这种减记组成关连金融财富的拆开证据。这种情况频繁发生在 本基金细目债务东说念主莫得财富或收入来源可产生填塞的现款流量以偿还将被减记的金额。 但是，被减记的金融财富仍可能受到本基金催收到期款项关连实本质为的影响。   已减记的金融财富以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   除疏淡声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项财富所能收到或者 袭击一项欠债所需支付的价钱。   本基金在细目关连金融财富和金融欠债的公允价值时，根据企业司帐准则的章程采 用在当前情况下适用而且有填塞可利用数据和其他信息撑抓的估值技艺。    存在活跃阛阓且大约获取相似财富或欠债报价的金融器具，在估值日有报价的，除 司帐准则章程的情况外，将该报价不加救援地应用于该财富或欠债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，弃取最近交易日的 报价细目公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不成实在反应公允价值 的，对报价进行救援，细目公允价值。与上述金融器具相似，但具有不同特征的，以相 同财富或欠债的公允价值为基础，并在估值技艺中洽商不同特征身分的影响。特征是指 对财富出售或使用的限制等，如果该限制是针对财富抓有者的，那么在估值技艺中不应 将该限制作为特征洽商。此外，本基金不洽商因其巨额抓有关连财富或欠债所产生的溢 价或折价。    对不存在活跃阛阓的金融器具，弃取在当前情况下适用而且有填塞可利用数据和其 他信息撑抓的估值技艺细目公允价值。弃取估值技艺细目公允价值时，优先使用可不雅察 输入值，唯有在无法取得关连财富或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。    如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，参考雷同投 资品种的现行市价及紧要变化等身分，对估值进行救援并细目公允价值。    金融财富和金融欠债在财富欠债表内分辩列示，莫得相互抵销。但是，同期舒服下 列条件的，以相互抵销后的净额在财富欠债表内列示：    - 本基金具有抵销已证据金额的法定权柄，且该种法定权柄是当前可实施的；    - 本基金筹备以净额结算，或同期变现该金融财富和归赵该金融欠债。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分辩于基金申购证据日及基金赎回证据日 认列。上述申购和赎回分辩包括基金转机所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金 的实收基金减少。    损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分派利润和公允价值变动损益，包括已已毕损益平准金和未已毕损益平 准金。已已毕损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已 已毕损益占净财富比例想象的金额。未已毕损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分派的未已毕损益占净财富比例想象的金额。损益平准金于基金申 购证据日或基金赎回证据日进行证据和计量，并于司帐期末全额转入未分派利润。    利息收入    入款利息收入是按借出货币资金的时辰和本色利率想象细目。    买入返售金融财富在资金本色占用期间内按本色利率法逐日证据为利息收入。    投资收益    债券投资收益、财富撑抓证券投资收益按关连金融财富于管制日成交金额与其来源 计量金额的差额证据，管制时产生的交易用度计入投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其抓有期间，按票面金额和 票面利率想象的利息计入投资收益。    公允价值变动收益    公允价值变动收益核算基金抓有的弃取公允价值模式计量的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融财富、养殖器具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债等公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金抓有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在抓有期间按票面利率想象的利息。    本基金的管制东说念主酬报、托管费和销售服务费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率 和想象方法逐日证据。    以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证据的利息开销按本色利率法想象。    本基金团结基金份额类别内的每一基金份额享有同瓜分派权。在适合计议基金分成 条件的前提下，本基金管制东说念主不错根据本色情况进行收益分派，具体分派决策以公告为 准，若《基金合同》成效动怒3个月可不进行收益分派；本基金收益分派风光分两种： 现款分成与红利再投资，投资者可弃取现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分派风光是现款分成；基金份额 抓有东说念主可对A类、C类和E类基金份额分辩弃取不同的分澄净象；团结投资东说念主抓有的团结 类别的基金份额只可弃取一种分澄净象，如投资东说念主在不同销售机构弃取的分澄净象不 同，则基金份额登记机构将以投资东说念主终末一次弃取的分澄净象为准；基金收益分派后任 一类基金份额净值不成低于面值；即基金收益分派基准日的任一类基金份额净值减去每 单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；由于本基金A类基金份额不收毁掉售 服务费，C类基金份额和E类基金份额收毁掉售服务费，各基金份额类别对应的可分派收 益将有所不同。    本基金以里面组织结构、管制要求、里面呈文轨制为依据细目筹备分部，以筹备分 部为基础细目呈文分部。    本基金当今以一个筹备分部运作，不需要进行分部呈文的流露。    编制财务报表时，本基金需要诓骗猜想和假定，这些猜想和假定会对司帐政策的应 用及财富、欠债、收入和开销的金额产生影响。本色情况可能与这些猜想不同。本基金 对猜想波及的要道假定和不细目身分的判断进行抓续评估，司帐猜想变更的影响在变更 当期和改日期间给予证据。    根据《对于固定收益品种的估值处理模范》在银行间债券阛阓、上海证券交易所、 深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管制委员会招供的其他交易时势上市 交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理模范另有章程的除外），弃取第三方估值基 准服务机构提供的价钱数据进行估值。    本基金在本呈文期内未发生紧要司帐政策变更。    本基金在本呈文期内未发生紧要司帐猜想变更。    本基金在本呈文期内未发生紧要司帐症结更正。    根据财税2002128号《对于洞开式证券投资基金计议税收问题的见知》、财税 2004 干优惠政策的见知》、财税 2016 36号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》、 财税201646号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业计议政策的见知》、财税 201670号《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充见知》、财税 2016 140号文《关 于明确金融、房地产开发、老师赞成服务等升值税政策的见知》、财税 2017 2号文《关 于资管居品升值税政策计议问题的补充见知》、财税201756号文《对于资管居品升值 税计议问题的见知》》、财税201790号《对于租入固定财富进项税额抵扣等升值税政 策的见知》偏激他关连税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：    a) 资管居品管制东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，以管制东说念主为升值税 征税东说念主，暂适用浅易计税方法，按照3%的征收率交纳升值税。     证券投资基金管制东说念主诓骗基金贸易债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国 债、地方政府债利息收入以及金融同行交往取得的利息收入免征升值税；同行入款利息 收入免征升值税以及一般入款利息收入不征收升值税。资管居品管制东说念主运营资管居品提 供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。     b) 对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括贸易债券的差价收入，债券的利 息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。     对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。     c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣 代缴20%的个东说念主所得税。     d) 对基金运营过程中交纳的升值税，分辩按照证券投资基金管制东说念主所在地适用的税 率，想象交纳城市珍视建设税、老师费附加和地方老师附加。                                                 单元：东说念主民币元                        本期末                   上年度末 技俩 活期入款                     565，297，142.90           1，642，010.85 即是：本金                    565，273，383.46           1，641，296.38       加：应计利息                  23，759.44                  714.47       减：坏账准备                          -                       - 如期入款                                  -                       - 即是：本金                                 -                       -       加：应计利息                          -                       -       减：坏账准备                          -                       - 其中：入款期限1个月以                                       -                       - 内       入款期限1-3个                                       -                       -       月       入款期限3个月                                       -                       -       以上 其他入款                                  -                       - 即是：本金                                 -                       -      加：应计利息                                    -                             -      减：坏账准备                                    -                             -       共计                         565，297，142.90                   1，642，010.85                                                                  单元：东说念主民币元                                            本期末      技俩                               2024年12月31日                   成本            应计利息               公允价值          公允价值变动 股票                         -               -                 -               - 贵金属投资-金交                            -               -                 -               - 所黄金合约      交易所阛阓   350，961，949.62     7，950，706.42   359，496，606.42      583，950.38 债    银行间阛阓                                                       13，514，882.47 券       共计                                                         14，098，832.85 财富撑抓证券                     -               -                 -               - 基金                         -               -                 -               - 其他                         -               -                 -               -      共计                                                          14，098，832.85                                          上年度末      技俩                               2023年12月31日                   成本            应计利息               公允价值          公允价值变动 股票                         -               -                 -               - 贵金属投资-金交                            -               -                 -               - 所黄金合约      交易所阛阓   520，251，091.15    11，851，905.77   532，119，905.77       16，908.85 债    银行间阛阓                                                       17，628，710.64 券       共计                                                         17，645，619.49 财富撑抓证券                       -                -                 -               - 基金                           -                -                 -               - 其他                           -                -                 -               -      共计                                                             17，645，619.49    本基金本呈文期末及上年度末均无养殖金融财富/欠债余额。                                                                     单元：东说念主民币元                                              本期末      技俩                                2024年12月31日                        账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所阛阓                                    -                                      - 银行间阛阓                    5，516，471，485.95                                       -      共计                  5，516，471，485.95                                       -                                              上年度末      技俩                                2023年12月31日                        账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所阛阓                                    -                                      - 银行间阛阓                      130，023，456.32                                       -      共计                    130，023，456.32                                       -    本基金本呈文期末及上年度末均未抓有买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本呈文期末及上年度末均无其他财富。                                                                     单元：东说念主民币元                        本期末                   上年度末          技俩 应付券商交易单元保证金                            -                     - 应付赎回费                                  -                     - 应付证券出借失约金                              -                     - 应付交易用度                       105，020.51             56，629.23 其中：交易所阛阓                               -                     -      银行间阛阓                   105，020.51             56，629.23 应付利息                                   -                     - 预提用度                         179，000.00            174，000.00          共计                  284，020.51            230，629.23                                            金额单元：东说念主民币元                                       本期          技俩      (财通多利债券A)                     基金份额（份）                  账面金额 上年度末                   3，081，126，198.10       3，081，126，198.10 本期申购                   5，708，920，717.45       5，708，920，717.45 本期赎回（以“-”号填列）          -6，390，636，856.80     -6，390，636，856.80 本期末                    2，399，410，058.75       2，399，410，058.75                                            金额单元：东说念主民币元                                       本期          技俩      (财通多利债券C)                     基金份额（份）                  账面金额 上年度末                   4，658，347，063.56       4，658，347，063.56 本期申购                  33，554，714，655.45      33，554，714，655.45 本期赎回（以“-”号填列）         -26，887，204，622.76    -26，887，204，622.76 本期末                   11，325，857，096.25      11，325，857，096.25                                                              金额单元：东说念主民币元                                                  本期          技俩      (财通多利债券E)                             基金份额（份）                          账面金额 上年度末                                  44，353，429.91             44，353，429.91 本期申购                              182，108，157.45               182，108，157.45 本期赎回（以“-”号填列）                    -204，587，932.86              -204，587，932.86 本期末                                   21，873，654.50             21，873，654.50 注：申购含红利再投、转机入份额，赎回含转机出份额。                                                                单元：东说念主民币元       技俩                     已已毕部分                  未已毕部分             未分派利润共计   (财通多利债券A) 上年度末                290，109，921.04          45，619，960.71      335，729，881.75 本期期初                290，109，921.04          45，619，960.71      335，729，881.75 本期利润                 88，751，954.90           -1，372，849.23      87，379，105.67 本期基金份额交易产                      -84，300，404.93          -7，364，408.38     -91，664，813.31 生的变动数 其中：基金申购款            626，893，377.10          90，908，085.47      717，801，462.57      基金赎回款          -711，193，782.03         -98，272，493.85    -809，466，275.88 本期已分派利润                           -                      -                  - 本期末                 294，561，471.01          36，882，703.10      331，444，174.11                                                                单元：东说念主民币元       技俩                     已已毕部分                  未已毕部分             未分派利润共计   (财通多利债券C) 上年度末                298，323，885.98          78，373，981.28      376，697，867.26 本期期初                  298，323，885.98        78，373，981.28     376，697，867.26 本期利润                  159，385，126.93        -2，171，751.54     157，213，375.39 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            2，614，574，482.97      598，041，416.78    3，212，615，899.75      基金赎回款          -2，044，138，041.90     -477，334，261.68   -2，521，472，303.58 本期已分派利润                             -                   -                   - 本期末                 1，028，145，453.98      196，909，384.84    1，225，054，838.82                                                              单元：东说念主民币元       技俩                      已已毕部分                未已毕部分             未分派利润共计   (财通多利债券E) 上年度末                    1，776，746.21          163，596.40        1，940，342.61 本期期初                    1，776，746.21          163，596.40        1，940，342.61 本期利润                    1，416，726.18            -2，185.87       1，414，540.31 本期基金份额交易产                         -1，774，756.02          -68，325.94       -1，843，081.96 生的变动数 其中：基金申购款                8，817，644.31          903，518.12        9，721，162.43      基金赎回款            -10，592，400.33          -971，844.06     -11，564，244.39 本期已分派利润                             -                   -                   - 本期末                     1，418，716.37           93，084.59        1，511，800.96                                                              单元：东说念主民币元                                    本期                   上年度可比期间          技俩              2024年01月01日至2024年           2023年01月01日至2023年 活期入款利息收入                                196，393.96                 66，655.64 如期入款利息收入                                         -                          - 其他入款利息收入                                         -                          - 结算备付金利息收入                                10，865.78                 17，965.73 其他                                    43，342.41                  903.25           共计                         250，602.15               85，524.62    本基金本呈文期及上年度可比期间均无股票投资收益——贸易股票差价收入。                                                          单元：东说念主民币元                                 本期                   上年度可比期间         技俩             2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                     333，993，662.51          216，275，090.26 债券投资收益——贸易债券 （债转股及债券到期兑付）                     -39，428，482.51              105，504.95 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                               -                        - 收入 债券投资收益——申购差价                                               -                        - 收入         共计                       294，565，180.00          216，380，595.21                                                          单元：东说念主民币元                           本期                       上年度可比期间      技俩           2024年01月01日至2024年12月        2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                  16，491，735，443.05             9，353，628，521.67 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 付）成本总额 减：应计利息总额                   328，934，093.03                 166，315，507.92 减：交易用度                         167，762.75                      149，171.25 贸易债券差价收入                    -39，428，482.51                     105，504.95    本基金本呈文期及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。    本基金本呈文期及上年度可比期间均无债券申购差价收入。    本基金本呈文期及上年度可比期间均无养殖器具收益--贸易权证差价收入。    本基金本呈文期及上年度可比期间均无养殖器具收益--其他投资收益。    本基金本呈文期及上年度可比期间均无股利收益。                                                          单元：东说念主民币元                            本期                       上年度可比期间       技俩称呼          2024年01月01日至2024年12          2023年01月01日至2023年12                            月31日                         月31日 ——股票投资                                       -                          - ——债券投资                         -3，546，786.64               24，249，104.49 ——财富撑抓证券投资                                   -                          - ——贵金属投资                                      -                          - ——其他                                         -                          - ——权证投资                                       -                          - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                           -                           - 值税         共计              -3，546，786.64                24，249，104.49                                                     单元：东说念主民币元                          本期                     上年度可比期间          技俩       2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                    1，924，459.19               1，689，804.84 转机费收入                            5，873.06               23，756.72          共计                1，930，332.25               1，713，561.56    本基金本呈文期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                     单元：东说念主民币元                          本期                     上年度可比期间          技俩       2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 审计用度                           50，000.00                45，000.00 信息流露费                         120，000.00               120，000.00 证券出借失约金                                  -                       - 账户珍视费                          36，000.00                45，150.00 其他用度                             1，200.00                  900.00          共计                   207，200.00               211，050.00    罢休财富欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中说明的或有事项。    罢休本财务呈文批准报出日，本基金莫得需要在财务报表附注中说明的财富欠债表 日后事项。           关联方称呼                    与本基金的关系 财通基金管制有限公司("财通基金")       基金管制东说念主、注册登记机构、基金销售机构 财通证券股份有限公司("财通证券")       基金管制东说念主的鼓吹、基金代销机构 杭州市实业投资集团有限公司            基金管制东说念主的鼓吹 浙江亨通控股股份有限公司             基金管制东说念主的鼓吹 南京银行股份有限公司("南京银行")       基金托管东说念主 上海财通财富管制有限公司             基金管制东说念主的子公司 注：本呈文期内存在逼迫关系或其他紧要猛烈关系的关联方未发生变化。    本基金本呈文期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。    本基金本呈文期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本呈文期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。    本基金本呈文期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。    本基金本呈文期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                             单元：东说念主民币元                                        本期                  上年度可比期间             技俩                 2024年01月01日至20            2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的管制费                         29，761，539.69             17，543，030.82 其中：应支付销售机构的客户珍视费                         9，216，374.83             4，452，992.32      应支付基金管制东说念主的净管制费                     20，545，164.86             13，090，038.50 注：(1)支付基金管制东说念主的基金管制费按前一日基金财富净值的0.30%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金管制费想象公式为：日基金管制费=前一日基金财富净值×0.30%/当年天数。                                                                  单元：东说念主民币元                                     本期                    上年度可比期间            技俩               2024年01月01日至2024            2023年01月01日至2023                                 年12月31日                    年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                        4，960，256.63                2，923，838.49 注：(1)支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金财富净值的0.05%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金托管费想象公式为：日基金托管费=前一日基金财富净值×0.05%/当年天数。                                                                  单元：东说念主民币元  得到销售                                 本期  服务费的                     2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方                     当期发生的基金应支付的销售服务费    称呼      财通多利债券A         财通多利债券C           财通多利债券E                 共计 财通证券               0.00        879，026.12                 0.00     879，026.12 财通基金               0.00        242，946.45                 0.00     242，946.45 南京银行               0.00            321.14                 0.00         321.14    共计              0.00       1，122，293.71                0.00    1，122，293.71  得到销售                            上年度可比期间  服务费的                     2023年01月01日至2023年12月31日  各关联方                  当期发生的基金应支付的销售服务费     称呼   财通多利债券A        财通多利债券C          财通多利债券E          共计 财通证券            0.00       817，828.31           0.00    817，828.31 财通基金            0.00       245，193.93           0.00    245，193.93     共计          0.00      1，063，022.24          0.00   1，063，022.24 注：(1)本基金A类基金份额不收毁掉售服务费； (2)本基金C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金财富净值的0.10%年费率 计提，逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (3)本基金C类基金份额销售服务费的想象公式为：逐日应计提的销售服务费=C类基金份 额前一日基金财富净值×0.10%/当年天数； (4)本基金E类基金份额销售服务费按E类基金份额前一日基金财富净值的0.20%年费率 计提，逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (5)本基金E类基金份额销售服务费的想象公式为：逐日应计提的销售服务费=E类基金份 额前一日基金财富净值×0.20%/当年天数。     本基金本呈文期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券（含回 购）交易。     无。 况     无。 财通多利债券A                                                        份额单元：份                                          本期       上年度可比期间            技俩                   2024年01月01日至    2023年01月01日至 呈文期初抓有的基金份额                           -     178，671，243.18 呈文期间申购/买入总份额                          -                  - 呈文期间因拆分变动份额                           -                  - 减：呈文期间赎回/卖出总份额                        -     178，671，243.18 呈文期末抓有的基金份额                           -                  - 呈文期末抓有的基金份额占基金总份额比                                       -                  - 例 财通多利债券C                                              份额单元：份                              本期           上年度可比期间           技俩           2024年01月01日至       2023年01月01日至 呈文期初抓有的基金份额                           -      95，699，771.47 呈文期间申购/买入总份额                          -                  - 呈文期间因拆分变动份额                           -                  - 减：呈文期间赎回/卖出总份额                        -      95，699，771.47 呈文期末抓有的基金份额                           -                  - 呈文期末抓有的基金份额占基金总份额比                                       -                  - 例 财通多利债券E                                              份额单元：份                              本期           上年度可比期间           技俩           2024年01月01日至       2023年01月01日至 呈文期初抓有的基金份额                           -                  - 呈文期间申购/买入总份额                          -                  - 呈文期间因拆分变动份额                           -                  - 减：呈文期间赎回/卖出总份额                        -                  - 呈文期末抓有的基金份额                           -                  - 呈文期末抓有的基金份额占基金总份额比                    -                  - 例 注：申购/买入总份额含红利再投、转机入份额；赎回/卖出总份额含转机出份额。 财通多利债券A                                                                  份额单元：份                      本期末                               上年度末 关联方名                             抓有的基金份                              抓有的基金份     称         抓有的基金份额             额占基金总份          抓有的基金份额             额占基金总份                              额的比例                                额的比例 南京银行       440，412，225.84         3.20%                  0.00        0.00% 财通多利债券C                                                                  份额单元：份                      本期末                               上年度末 关联方名                             抓有的基金份                              抓有的基金份     称         抓有的基金份额             额占基金总份          抓有的基金份额             额占基金总份                              额的比例                                额的比例 财通证券       902，853，015.53         6.57%                  0.00        0.00% 注：除基金管制东说念主之外的其他关联方于本呈文期末及上年度末均未投资财通多利债券E。                                                                 单元：东说念主民币元                       本期                            上年度可比期间 关联方名     称            期末余额             当期利息收入           期末余额               当期利息收入 南京银行      565，297，142.90      196，393.96      1，642，010.85        66，655.64     本基金本呈文期及上年度可比期间均未在承销期内奏凯购入关联方承销的证券。   本基金本呈文期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。   本基金本呈文期及上年度可比期间均无当期交易及抓有基金管制东说念主以及管制东说念主关 联方所管制基金产生的用度。   本基金本呈文期未进行利润分派。   本基金无因认购新发/增发证券而于期末抓有的指挥受限证券。   本基金本呈文期末未抓有暂时停牌等指挥受限股票。   于2024年12月31日，本基金未抓有因银行间阛阓债券正回购交易而作为典质的债 券。   于2024年12月31日，本基金未抓有因交易所阛阓债券正回购交易而作为典质的债 券。   无。   本基金在经常筹备行为中濒临的与这些金融器具关连的风险主要包括信用风险、流 动性风险及阛阓风险。本基金的管制东说念主进行风险管制的主要办法是加强对投资风险的防 范和逼迫，保证基金财富的安全，珍视基金份额抓有东说念主的利益；同期，普及基金投资组 合的风险救援后收益水平，将以上多样风险逼迫在限制的范围之内，在基金的风险和收 益之间取得最好的平衡，已毕“风险和收益相匹配”的投资办法，谋求基金财富的耐久稳 定增长。    本基金的基金管制东说念主建立了董事会指挥下的架构了了、逼迫灵验、系统全面、切实 可行的风险逼迫体系。董事会下设合规逼迫委员会，负责对公司风险管制计谋和政策、 里面逼迫及风险逼迫基本轨制进行果断，对基本轨制的实施情况、关联交易的正当合规 性等进行监督和查验。董事会礼聘守护长，负责公司偏激基金运作的监察稽核责任。公 司筹备管制层负责公司经常筹备管制中的风险逼迫责任，筹备管制层下设投资决策委员 会和风险逼迫委员会，负责对公司筹备及基金运作中的风险进行磋商、评估和防控。公 司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课过程及风险逼迫轨制，加强对风险的控 制，作为一线包袱东说念主，将风险逼迫在最小范围内。同期，公司设孤独的法律合规部和风 险管制部，两者依各自职能对公司运作各轨范的各样风险进行监控。    本基金的基金管制东说念主对于金融器具的风险管制方法主若是通过定性分析和定量分 析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度起程，判断风险损失的严 重进度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度起程，根据本基金的投资办法， 结合基金财富所诓骗金融器具特征通过特定的风险量化目的、模子，经常的量化呈文， 细目风险损失的戒指和相应置信进度，实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估， 并通过相应决策，将风险逼迫在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现失约、拒却支付到期本息等情况，导致基金财富损结怨收益变化的风险。 本基金的基金管制东说念主建立了信用风险管制过程，通过对各样投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    本基金的基金管制东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估，建立相应 的分级别的交易敌手库，并分辩限制交易额度，同期采取一定的风险缓释次序。本基金 的银行入款存放在本基金的托管东说念主南京银行，按银行同行利率计息，与该银行入款关连 的信用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为 交易敌手完成证券交收和款项计帐，失约风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易 前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割风光、敌手授信额度、价钱偏离等方面进行 限制以逼迫相应的信用风险。    流动性风险是指基金管制东说念主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东说念主可随时要求赎回其抓有 的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现坚苦或因投 资相聚而无法在阛阓出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    本基金的基金管制东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》《公开召募 洞开式证券投资基金流动性风险管制章程》等计议法例的要求建立健全洞开式基金流动 性风险管制的里面逼迫体系，审慎评估各样财富的流动性，针对性制定流动性风险管制 次序，对本基金组合伙产的流动性风险进行管制。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管制东说念主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，并对基金组合伙产中7个责任日可变现财富的可变 现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回央求不朝上7个责任日可变现财富 的可变现价值，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管制东说念主 在基金合同中想象了无数赎回条件，商定在相等情况下赎回央求的处理风光，逼迫因开 放申购赎回带来的流动性风险，灵验保障基金抓有东说念主利益。    针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管制东说念主通过设定流动性比例要求， 对流动性目的进行抓续的监测和分析，包括组合抓仓相聚度目的、组合在短时辰内变现 智商的抽象目的、组合中变现智商较差的投资品种比例以及指挥受限制的投资品种比例 等。本基金所抓大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，因此 除在附注中列示的部分基金财富指挥暂时受限制不成解放转让的情况外，其余均能实时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融财富风光借入短期资金唐突流动性需求，其上 限一般不朝上基金抓有的债券财富的公允价值。    本基金本呈文期末及上年度末均无紧要流动性风险。    阛阓风险是指基金所抓金融器具的公允价值或改日现款流量因所处阛阓各样价钱 身分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。 利率明锐性金融器具均濒临由于阛阓利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利 率类金融器具还濒临每个付息期间终局根据阛阓利率从头订价时对于改日现款流影响 的风险。本基金的基金管制东说念主如期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管制。                                            单元：东说念主民币元 本期  末 年12 月31  日 财富 货币     565，297，14                                                                     565，297，14                                -             -            -          -            - 资金           2.90                                                                           2.90 存出 保证      50，723.57              -             -            -          -            -    50，723.57 金 交易 性金     570，456，47    1，451，914，5   4，963，880，4   1，994，807，3 26，607，08                9，007，665，8 融资           3.76          78.91         45.49         00.78      6.61                      85.55 产 买入 返售     5，516，471，4                                                                    5，516，471，4                                -             -            -          -            - 金融           85.95                                                                          85.95 财富 应收 申购               -             -             -            -          - 款 财富     6，652，275，8   1，451，914，5   4，963，880，4   1，994，807，3 26，607，08   218，739，8    15，308，225， 所有           26.18         78.91         45.49         00.78      6.61       41.57         079.54 欠债 应付 管制                                                                       1，775，024.   1，775，024.6                  -             -             -            -          - 东说念主报                                                                               63             3 酬 应付 托管               -             -             -            -          -                295，837.44 费 应付 销售                                                                       371，375.4                  -             -             -            -          -                371，375.48 服务                                                                               8 费 应交                                                                       347，198.0                  -             -             -            -          -                347，198.09 税费                                                                               9 其他                                                                       284，020.5                  -             -             -            -          -                284，020.51 欠债                                                                               1 欠债                                                                       3，073，456.   3，073，456.1                  -             -             -            -          - 所有                                                                               15             5 利率 明锐     6，652，275，8   1，451，914，5   4，963，880，4   1，994，807，3 26，607，08   215，666，3    15，305，151， 度缺           26.18         78.91         45.49         00.78      6.61       85.42         623.39 口 上年 度末 年12 月31  日 财富 货币     1，642，010.8                                                                    1，642，010.8                                -             -            -          -            - 资金               5                                                                              5 结算 备付                             -             -            -          -            - 金 存出 保证      81，706.01              -             -            -          -            -    81，706.01 金 交易 性金     608，199，02    1，689，894，4   5，191，984，1   999，069，42                           8，489，146，9                                                                      -            - 融资           8.96          34.09         05.96         7.82                                 96.83 产 买入 返售   130，023，45                                                             130，023，45                             -             -            -   -            - 金融         6.32                                                                   6.32 财富 财富   741，411，72   1，689，894，4   5，191，984，1   999，069，42                    8，622，359，6                                                            -            - 所有         2.53         34.09         05.96         7.82                          90.40 欠债 卖出 回购 金融                          -             -            -   -            - 财富 款 应付 管制                                                             2，130，090.   2，130，090.8               -             -             -            -   - 东说念主报                                                                     87             7 酬 应付 托管            -             -             -            -   -                355，015.16 费 应付 销售                                                             485，543.9               -             -             -            -   -                485，543.98 服务                                                                     8 费 应交                                                             734，015.9               -             -             -            -   -                734，015.95 税费                                                                     5 其他                                                             230，629.2               -             -             -            -   -                230，629.23 欠债                                                                     3 欠债   120，229，61                                                3，935，295.   124，164，90                             -             -            -   - 所有         2.02                                                        19         7.21 利率 明锐   621，182，11   1，689，894，4   5，191，984，1   999，069，42       -3，935，29    8，498，194，7 度缺         0.51         34.09         05.96         7.82            5.19          83.19 口 注：表中所示为本基金财富欠债的公允价值，并按照合约章程的从头订价日或到期日孰 早者进行了分类。   假定                            目的影响可忽略。   假定                     得到，债券凸性对组合净值的影响可忽略。   假定                  3.阛阓即期利率弧线平行变动。   假定                4.基金组合组成和其他阛阓变量保抓不变。                                对财富欠债表日基金财富净值的影响金额                                           （单元：东说念主民币元）               关连风险变量的变动                                       本期末                上年度末   分析         阛阓利率下落25个基点                   16，959，316.98       10，564，427.26         阛阓利率上升25个基点                   -16，959，316.98     -10，564，427.26    外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的整个财富及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。    其他价钱风险主要指基金所抓金融器具的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率 和外汇汇率除外的阛阓价钱身分变动而发生波动的风险。本基金为纯债型基金，主要投 资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的债券，并不抓有其他权益类投资，因此其 他的阛阓身分对本基金财富净值无紧要影响。    公允价值计量罢休所属档次取决于对公允价值计量举座而言具有垂危道理的最低 档次的输入值。三个档次输入值的界说如下：    第一档次输入值：在计量日大约取得的相似财富或欠债在活跃阛阓上未筹划救的报 价；   第二档次输入值：除第一档次输入值外关连财富或欠债奏凯或波折可不雅察到的输入 值；   第三档次输入值：关连财富或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东说念主民币元                                  本期末                上年度末      公允价值计量罢休所属的档次 第一档次                                          -                   - 第二档次                           9，007，665，885.55    8，489，146，996.83 第三档次                                          -                   -            共计                  9，007，665，885.55    8，489，146，996.83   本基金以导致各档次之间转机的事项发寿辰为证据各档次之间转机的时点。对于公 开阛阓交易的证券投资，若出现紧要事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等情况，本基 金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将关连投资的公允 价值列入第一档次，并根据估值救援中弃取的对公允价值计量举座而言具有垂危道理的 输入值所属的最低档次，细目关连投资的公允价值应属第二档次或第三档次。   本基金于本呈文期末及上年度末均未抓有任何公允价值所属档次为第三档次的金 融器具。   本基金于本呈文期末及上年度末均未抓有任何公允价值所属档次为第三档次的金 融器具。   于2024年12月31日，本基金无非抓续的以公允价值计量的金融器具(2023年12月31 日：无)。      不以公允价值计量的金融器具主要包括以摊余成本计量的金融财富和以摊余成本 计量的金融欠债，其账面价值与公允价值之间无紧要互异。      于2024年12月31日，本基金无有助于表露和分析司帐报表需要说明的其他事项。                      §8 投资组合呈文                                                    金额单元：东说念主民币元                                                    占基金总财富的比 序号             技俩                 金额                                                       例(%)       其中：股票                                    -                  -       其中：债券                   9，007，665，885.55                58.84             财富撑抓证券                             -                  -       其中：买断式回购的买入返售金                                                -                  -       融财富      本基金本呈文期末未抓有股票。      本基金本呈文期末未抓有通过港股通机制投资的港股。         本基金本呈文期末未抓有股票。         本基金本呈文期内未买入股票。         本基金本呈文期内未卖出股票。         本基金本呈文期内未投资股票。                                                             金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种           公允价值                占基金财富净值比例(%)           其中：政策性金融债             1，976，498，283.24                       12.91                                                             金额单元：东说念主民币元 序                                                                  占基金财富          债券代码            债券称呼      数目（张）            公允价值 号                                                                  净值比例(%)     本基金本呈文期末未抓有财富撑抓证券。     本基金本呈文期末未抓有贵金属。     本基金本呈文期末未抓有权证。     本基金不投资股指期货。     本基金暂不投资国债期货。     本基金本呈文期末未抓有国债期货合约。 编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 外的股票。                                                                单元：东说念主民币元 序号               称呼                                    金额      本基金本呈文期末未抓有处于转股期的可转机债券。      本基金本呈文期末前十名股票中不存在指挥受限情况。      由于四舍五入的原因，本呈文中波及比例想象的分项之和与共计项之间可能存在尾 差。                           §9 基金份额抓有东说念主信息                                                                  份额单元：份        抓                                       抓有东说念主结构        有                        机构投资者                      个东说念主投资者  份额    东说念主     户均抓有的                                               占总  级别    户     基金份额                                                       占总份                              抓有份额             份额       抓有份额        数                                                                额比例                                               比例        (户) 财通     8，4                                     90.6 多利     20                                       0% 债券A 财通 多利            330，981.53      7，601，451，401.28            3，724，405，694.97       32.88% 债券C 财通 多利    836         26，164.66               0.00   0.00%      21，873，654.50 100.00% 债券E 共计            316，207.95      9，775，260，409.27            3，971，880，400.23       28.89% 注：分级基金机构/个东说念主投资者抓有份额占总份额比例的想象中，对下属分级基金，比例 的分母弃取各自级别的份额，对共计数，比例的分母弃取下属分级基金份额的共计数（即 期末基金份额总额）。                                                  抓有份额总和             占基金总份额比          技俩                     份额级别                                                     （份）                      例                               财通多利债                               券A                               财通多利债 基金管制东说念主整个从业东说念主员抓                                          25，321.21                  0.00%                               券C 有本基金                               财通多利债                                                                -                      -                               券E                               共计                   2，028，089.95                  0.01% 注：分级基金管制东说念主的从业东说念主员抓有基金占基金总份额比例的想象中，对下属分级基金， 比例的分母弃取各自级别的份额，对共计数，比例的分母弃取下属分级基金份额的共计 数（即期末基金份额总额）。                                                           抓有基金份额总量的数目区              技俩                        份额级别                                                                    间（万份） 本公司高档管制东说念主员、基金投资                   财通多利债券A                                              0 和磋商部门负责东说念主抓有本洞开式                   财通多利债券C                                              0 基金                               财通多利债券E                                              0                          共计                                        0                          财通多利债券A                                   0 本基金基金司理抓有本洞开式基           财通多利债券C                                   0 金                        财通多利债券E                                   0                          共计                                        0                     §10 洞开式基金份额变动                                                              单元：份                财通多利债券A            财通多利债券C             财通多利债券E 基金合同成效日(2 金份额总额 本呈文期期初基金 份额总额 本呈文期基金总申 购份额 减：本呈文期基金 总赎回份额 本呈文期基金拆分                               -                   -                 - 变动份额 本呈文期期末基金 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转机入份额；总赎回份额含转机出份额。                        §11 紧要事件揭示     本基金本呈文期内无基金份额抓有东说念主大会决议。   本基金本呈文期内无波及本基金管制东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本基金本呈文期内投资策略未发生更正。   本呈文期内，本基金未改聘司帐师事务所，应支付给毕马威华振司帐师事务所（特 殊凡俗合伙）的审计用度为50，000.00元。当今该事务所已为本基金提供审计服务2年。          次序1                          内容 受到检察或处罚等次序的主体         管制东说念主及关连包袱东说念主员 受到检察或处罚等次序的时辰         2024年04月15日 采取检察或处罚等次序的机构         中国证监会上海监管局 受到的具体次序类型             警示函 受到检察或处罚等次序的原因         直播过程中存在不表率等问题 管制东说念主采取整改次序的情况（如提                       已完成整改 出整改看法） 其他                    无   本呈文期内，本基金托管东说念主偏激高档管制东说念主员无受检察或处罚等情况。                                           金额单元：东说念主民币元      交         股票交易                 应支付该券商的佣金      易 券商   单                占当期股                     占当期佣    备 称呼   元     成交金额       票成交总          佣金         金总量的    注      数                额的比例                      比例      量 民生   1            -         -              -         - - 证券 上海 证券 注：1、弃取证券公司参与证券交易的模范 公司结合证券公司的财务景色、筹备情况、合规风控智商、交易智商和磋商智商完善证 券公司的弃取模范，证券交易单元所属证券公司需舒服以下要求： (1)筹备步履表率、合规内控轨制健全； (2)具备高效、安全运作的通信条件和厚实的交易系统，舒服基金投资交易需求； (3)具备考究的阛阓形象和财务景色； (4)具备较强的磋商及抽象服务智商，具有专门的磋商机构和专职磋商东说念主员； (5)被迫股票型基金弃取调解券商原则上应优先洽商交易服务智商。 公司对券商的服务评价严格辞退法律法例的关连要求，严禁与基金销售规模、保有规模 挂钩，严禁以任何体式向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公 司进行利益交换，严禁向第三方袭击支付用度。被迫股票型基金不得通过交易佣金支付 磋商服务、流动性服务等其他用度。 (1)公司建立交易单元管制审议机制，开展证券公司弃取、合同缔结、服务评价、交易佣 金分派等审查机制，法律合规部及风险管制部进行前置性审查。 (2)证券公司交易单元的办事理磋商条线发起审批，经审批完成后，由关连部门办理后开 通使用。磋商条线每季度牵头对券商服务质地开展评价，根据券商服务评价罢休，由公 司审议当季股票交易量分派筹备。 (3)公司建立交易、投研、销售等业务闭塞机制，基金销售业务东说念主员不得参与证券公司选 择、合同缔结、服务评价、交易佣金分派等业务轨范。 在章程时辰内完成股票交易佣金费率的救援，自2024年7月1日起按照救援后的费率执 行。 通基金管制有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》 的呈文期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者情怀上述呈文统计时辰区间的 口径互异。                                        金额单元：东说念主民币元 券商名       债券交易       债券回购交易       权证交易    基金交易     称                                      占当                      占当                                      占当                占当                                            期债                      期债                                      期权                期基                                            券回                      券成                             成交       证成       成交       金成         成交金额                  成交金额         购成                      交总                             金额       交总       金额       交总                                            交总                      额的                                      额的                额的                                            额的                      比例                                      比例                比例                                            比例 民生证                  -        -            -        -        -        -        -        - 券 上海证     535，586，65   100.0    791，495，00   100.0                                                          -        -        -        - 券             3.06     0%           0.00     0%  序号             公告事项                       法定流露风光                     法定流露日历         对于财通多利纯债债券型证         券投资基金限制大额申购、         如期定额投资及转机转入业         务的公告         财通多利纯债债券型证券投         资基金2023年第4季度呈文         对于华融融达期货股份有限         公司拆开代理销售财通基金         管制有限公司旗下基金的公         告         财通多利纯债债券型证券投         资基金2024年春节前暂停申         购、如期定额投资及转机转         入业务的公告         对于和合期货有限公司拆开         公司旗下基金的公告         对于财通多利纯债债券型证         券投资基金限制大额申购、      如期定额投资及转机转入业      务的公告      对于财通多利纯债债券型证      券投资基金2024年明朗节前      暂停申购、如期定额投资及      转机转入业务的公告      对于北京增财基金销售有限      公司拆开代理销售财通基金      管制有限公司旗下基金的公      告      财通多利纯债债券型证券投      资基金2023年年度呈文      对于深圳新华信通基金销售      有限公司拆开代理销售财通      基金管制有限公司旗下基金      的公告      财通多利纯债债券型证券投      资基金2024年第1季度呈文      对于财通多利纯债债券型证      券投资基金2024年干事节前      暂停申购、如期定额投资及      转机转入业务的公告      对于天迎合资参谋人有限公司      有限公司旗下基金的公告      对于民商基金销售（上海）      有限公司拆开代理销售财通      基金管制有限公司旗下基金      的公告      对于深圳富济基金销售有限      公司拆开代理销售财通基金      管制有限公司旗下基金的公      告      对于财通多利纯债债券型证      券投资基金2024年端午节前      暂停申购、如期定额投资及      转机转入业务的公告      财通基金管制有限公司对于      暂停海银基金销售有限公司      办理旗下基金关连业务的公      告      对于江苏天鼎证券投资征询      有限公司拆开代理销售财通      基金管制有限公司旗下基金      的公告      财通多利纯债债券型证券投      财通多利纯债债券型证券投      新（2024年06月29日公告）      财通基金管制有限公司对于      救援旗下部分基金在交通银      行股份有限公司的如期定额      投资业务起程点金额的公告      财通多利纯债债券型证券投      资基金2024年第2季度呈文      对于财通多利纯债债券型证      券投资基金限制大额申购、      如期定额投资及转机转入业      务的公告      财通基金管制有限公司对于      暂停北京广源达信基金销售      有限公司办理旗下基金关连      业务的公告      公开召募证券投资基金2024      年风险评价罢休的公告      财通多利纯债债券型证券投      资基金2024年中期呈文      财通基金管制有限公司对于      暂停和信证券投资征询股份      有限公司办理旗下基金关连      业务的公告      对于财通多利纯债债券型证      券投资基金2024年国庆节前      暂停申购、如期定额投资及      转机转入业务的公告      财通基金管制有限公司对于      暂停上海汇付基金销售有限      公司办理旗下基金关连业务      的公告      财通基金管制有限公司对于      暂停北京虹点基金销售有限      公司办理旗下基金关连业务      的公告      财通多利纯债债券型证券投      资基金2024年第3季度呈文      财通基金管制有限公司对于      暂停武汉佰鲲基金销售有限      公司办理旗下基金关连业务      的公告      财通基金管制有限公司对于      暂停方德保障代理有限公司      办理旗下基金关连业务的公      告      对于乾说念基金销售有限公司      有限公司旗下基金的公告         对于财通多利纯债债券型证         券投资基金还原大额申购、         如期定额投资及转机转入业         务的公告                  §12 影响投资者决策的其他垂危信息    本基金本呈文期内未有单一投资者抓有基金份额比例达到或朝上20%的情况。    无。    上海市浦东新区银城中路68号时间金融中心43、45楼。    投资者可在本基金管制东说念主网站上免费查阅备查文献，对本呈文如有疑问，可征询本 基金管制东说念主。    征询电话：400-820-9888    公司网址：www.ctfund.com                                            财通基金管制有限公司                                          二〇二五年三月二十九日